Модель Блэка-Скоулза (Шоулса, Шольца)

Модель Блэка-Скоулза (Шоулса, Шольца) (англ. Black-Scholes formula ) Самая распространенная в настоящее время многофакторная модель определения цены (или оценки стоимости) опциона-«колл». В формуле используется кривая нормального арифметического распределения для установления вероятного будущего движения цены лежащего в основе опциона актива путем совместного рассмотрения цены этого актива. цены исполнения опциона, показателя неустойчивости цены актива, процентной ставки по безрисковым инвестициям, а также времени, остающегося до окончания срока действия опционного контракта.

<< Вернуться в список