Стоимость (цена) опциона

Стоимость (цена) опциона (англ. Option value ) Цена опциона, или премия по опциону. Складывается из его «внутренней» стоимости (в принципе, из суммы, которую получил бы владелец опциона при его исполнении) и срочной, временной стоимости (она тем ниже, чем больший срок остается до даты исполнения опциона). Формируется пятью переменными: цена исполнения опциона, цена лежащего в его основе актива, длительность периода исполнения, волатильность лежащего в основе опциона актива, безрисковая процентная ставка. Существует ряд формул определения С.о. Среди них — известная модель Блэка-Скоулза.

<< Вернуться в список