Современная портфельная теория

Современная портфельная теория (англ. Modern portfolio theory ) Основанный на статистических методах механизм оптимизации формируемого инвестиционного портфеля по задаваемым критериям соотношения уровня его ожидаемой доходности и риска с обеспечением коррелятивной связи доходности отдельных финансовых инструментов между собой. Основные принципы современной портфельной теории были сформулированы Г. Марковицем, развившим идею Дж. Хикса о том, что люди распределяют свое богатство исходя из стремления к максимизации доходности активов.

<< Вернуться в список